Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Κωδικός Μαθήματος

ΕΦΟ-10

Εξάμηνο: 

Έτος Σπουδών: 1ο έτος

Κατηγορία: Επιλογής Οικονομικού

Προς Φοιτητές Erasmus: Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια αναμένεται να έχει αναπτύξει την ικανότητα για:

  • άρτια γνώση στα βασικά θέματα της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας.
  • βαθιά κατανόηση των βασικών ιδιότητες των οικονομικών χρονοσειρών.
  • βαθιά κατανόηση σχετικά με τα χρηματοοικονομικά δεδομένα υψηλής συχνότητας.
  • να διεξάγουν εμπειρικές εφαρμογές της χρηματοοικονομικής θεωρίας (π.χ. μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων) με βάση πραγματικά οικονομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας οικονομετρικές τεχνικές (μοντέλα ARMA, GARCH/πολυμεταβλητά GARCH και HAR, μεταξύ άλλων).
  • την ερμηνεύει εμπειρικών αποτελεσμάτων.
  • ανάπτυξη υποδειγμάτων για την χρονικά μεταβαλλόμενη μεταβλητότητα και τον κίνδυνο.
  • ανάπτυξη προβλεπτικών υποδειγμάτων για χρηματοοικονομικές χρονοσειρές.

Περιεχόμενα μαθήματος

  • Ανάλυση δεδομένων και περιγραφική στατιστική
  • Ανάλυση απλής παλινδρόμησης
  • Πολλαπλή παλινδρόμηση
  • Έλεγχοι στασιμότητας, συνολοκλήρωσης και αιτιότητας
  • Μονομεταβλητά υποδείγματα (AR, MA, ARMA, ES)
  • Πολυμεταβλητά υποδείγματα (VAR, VEC)
  • Υποδείγματα μεταβλητότητας και συσχέτισης (GARCH και πολυμεταβλητά GARCH)
  • Πρόβλεψη χρονοσειρών (υπόδειγμα HAR)

Διδακτικές Δραστηριότητες

Οργάνωση Διδασκαλίας

Αξιολόγηση

Χρήση ΤΠΕ

Ώρες διδασκαλίας: 6

Μoνάδες ECTS: 6

Διδακτικές μονάδες: 6

Συντελεστής Βαρύτητας: 

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής

Γλώσσα: Ελληνική

Τρόπος Παράδοσης: 

Γενικές Ικανότητες: 

No items found

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 

Alexander, C. 2008. Market Risk Analysis, Practical Financial Econometrics. Volume II. Wiley.

Aït-Sahalia, Y. and Jacod, J. 2014. High-Frequency Financial Econometrics Illustrated Edition. Princeton University Press.

Brooks, C. 2019. Introductory Econometrics for Finance. 4th Edition. Cambridge University Press.

Campbell, J.Y., Lo, W.A. and MacKinlay, A.C. 1996. The Econometrics of Financial Markets. 2nd Edition. Princeton University Press.

Degiannakis, S. and Floros, C. 2015. Modelling and Forecasting High Frequency Financial Data. Springer.

Degiannakis, S. and Xekalaki, E. 2010. ARCH Models for Financial Applications. Wiley.

 

–Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Forecasting

International Journal of Forecasting

Journal of Finance

Journal of Financial Economics

Journal of Financial Markets

Journal of International Money and Finance και άλλα…

 

-Ηλεκτρονικές πηγές:

www.bloomberg.com

www.economist.com

www.finance.yahoo.com

www.ft.com

https://fred.stlouisfed.org/

Προπτυχιακά

Τελευταία νέα & ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής φοιτητών – Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

23/03/2026|

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 σύμφωνα με το ΦΕΚ 1342/26-02-2024/τ.Β΄ (και τροποποίηση ΦΕΚ 1235/06-03-2026 τεύχος Β’), σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών […]

Σεμινάριο Problem Solving από την PwC

15/04/2025|

Σεμινάριο Problem Solving από την PwC για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων”

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο Problem Solving από την εταιρεία PwC, αποκλειστικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών […]

Πιστοποίηση Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

11/04/2025|

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) απένειμε στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών τη διαπίστευση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η διαπίστευση απονεμήθηκε κατόπιν των σχετικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας τη […]