Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια αναμένεται να έχει αναπτύξει την ικανότητα για:

• άρτια γνώση στα βασικά θέματα της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας.
• βαθιά κατανόηση των βασικών ιδιότητες των οικονομικών χρονοσειρών.
• βαθιά κατανόηση σχετικά με τα χρηματοοικονομικά δεδομένα υψηλής συχνότητας.
• να διεξάγουν εμπειρικές εφαρμογές της χρηματοοικονομικής θεωρίας (π.χ. μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων) με βάση πραγματικά οικονομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας οικονομετρικές τεχνικές (μοντέλα ARMA, GARCH/πολυμεταβλητά GARCH και HAR, μεταξύ άλλων).
• την ερμηνεύει εμπειρικών αποτελεσμάτων.
• ανάπτυξη υποδειγμάτων για την χρονικά μεταβαλλόμενη μεταβλητότητα και τον κίνδυνο.
• ανάπτυξη προβλεπτικών υποδειγμάτων για χρηματοοικονομικές χρονοσειρές.

• Ανάλυση δεδομένων και περιγραφική στατιστική
• Ανάλυση απλής παλινδρόμησης
• Πολλαπλή παλινδρόμηση
• Έλεγχοι στασιμότητας, συνολοκλήρωσης και αιτιότητας
• Μονομεταβλητά υποδείγματα (AR, MA, ARMA, ES)
• Πολυμεταβλητά υποδείγματα (VAR, VEC)
• Υποδείγματα μεταβλητότητας και συσχέτισης (GARCH και πολυμεταβλητά GARCH)
• Πρόβλεψη χρονοσειρών (υπόδειγμα HAR)