Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Κωδικός Μαθήματος

ΕΦΟ-10

Εξάμηνο: 

Έτος Σπουδών: 1ο έτος

Κατηγορία: Επιλογής Οικονομικού

Προς Φοιτητές Erasmus: Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια αναμένεται να έχει αναπτύξει την ικανότητα για:

  • άρτια γνώση στα βασικά θέματα της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας.
  • βαθιά κατανόηση των βασικών ιδιότητες των οικονομικών χρονοσειρών.
  • βαθιά κατανόηση σχετικά με τα χρηματοοικονομικά δεδομένα υψηλής συχνότητας.
  • να διεξάγουν εμπειρικές εφαρμογές της χρηματοοικονομικής θεωρίας (π.χ. μοντέλα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων) με βάση πραγματικά οικονομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας οικονομετρικές τεχνικές (μοντέλα ARMA, GARCH/πολυμεταβλητά GARCH και HAR, μεταξύ άλλων).
  • την ερμηνεύει εμπειρικών αποτελεσμάτων.
  • ανάπτυξη υποδειγμάτων για την χρονικά μεταβαλλόμενη μεταβλητότητα και τον κίνδυνο.
  • ανάπτυξη προβλεπτικών υποδειγμάτων για χρηματοοικονομικές χρονοσειρές.

Περιεχόμενα μαθήματος

  • Ανάλυση δεδομένων και περιγραφική στατιστική
  • Ανάλυση απλής παλινδρόμησης
  • Πολλαπλή παλινδρόμηση
  • Έλεγχοι στασιμότητας, συνολοκλήρωσης και αιτιότητας
  • Μονομεταβλητά υποδείγματα (AR, MA, ARMA, ES)
  • Πολυμεταβλητά υποδείγματα (VAR, VEC)
  • Υποδείγματα μεταβλητότητας και συσχέτισης (GARCH και πολυμεταβλητά GARCH)
  • Πρόβλεψη χρονοσειρών (υπόδειγμα HAR)

Διδακτικές Δραστηριότητες

Οργάνωση Διδασκαλίας

Αξιολόγηση

Χρήση ΤΠΕ

Ώρες διδασκαλίας: 6

Μoνάδες ECTS: 6

Διδακτικές μονάδες: 6

Συντελεστής Βαρύτητας: 

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής

Γλώσσα: Ελληνική

Τρόπος Παράδοσης: 

Γενικές Ικανότητες: 

No items found

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 

Alexander, C. 2008. Market Risk Analysis, Practical Financial Econometrics. Volume II. Wiley.

Aït-Sahalia, Y. and Jacod, J. 2014. High-Frequency Financial Econometrics Illustrated Edition. Princeton University Press.

Brooks, C. 2019. Introductory Econometrics for Finance. 4th Edition. Cambridge University Press.

Campbell, J.Y., Lo, W.A. and MacKinlay, A.C. 1996. The Econometrics of Financial Markets. 2nd Edition. Princeton University Press.

Degiannakis, S. and Floros, C. 2015. Modelling and Forecasting High Frequency Financial Data. Springer.

Degiannakis, S. and Xekalaki, E. 2010. ARCH Models for Financial Applications. Wiley.

 

–Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Forecasting

International Journal of Forecasting

Journal of Finance

Journal of Financial Economics

Journal of Financial Markets

Journal of International Money and Finance και άλλα…

 

-Ηλεκτρονικές πηγές:

www.bloomberg.com

www.economist.com

www.finance.yahoo.com

www.ft.com

https://fred.stlouisfed.org/

Προπτυχιακά

Τελευταία νέα & ανακοινώσεις

Πρόσκληση στην Ημέρα Ανοικτής Συζήτησης του ΠΜΣ

18/06/2024|

Σας προσκαλούμε στην Ημέρα Ανοικτής Συζήτησης που θα γίνει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για να συζητήσουμε με διδάσκοντες, μεταπτυχιακούς και αποφοίτους του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην περιοχή των  οικονομικών.

Στοιχεία της εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024
Ώρα: 12:00
Τοποθεσία: Αμφιθέατρο […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

03/04/2024|

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2024-25

02/04/2024|

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην […]

Δημοσίευση ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ (1342/26.02.2024 τ. Β’)

11/03/2024|

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει δημοσιευτεί το νέο ΦΕΚ του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Μ.Σ (ΦΕΚ 1342/26.02.2024 τεύχος Β’).

Το νέο ΦΕΚ του Εσωτερικού Κανονισμού μπορεί να βρεθεί εδώ.