Βενέτης Ιωάννης

Θεωρητική οικονομετρία με έμφαση στον τομέα των ασυμπτωτικών κατανομών εκτιμητών και στατιστικών που περιέχουν μη-στάσιμες χρονοσειρές, χρονοσειρές μακροχρόνιας μνήμης και μη-γραμμικές συναρτήσεις χρονοσειρών καθώς και η διερεύνηση διαρθρωτικών μεταβολών σε κύρια συστατικά της χρονοσειράς όπως η τάση, ο τύπος της τάσης (προσδιοριστική ή στοχαστική), το επίπεδο της «εμμονής» της χρονοσειράς.

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία με έμφαση στην υποδειγματοποίηση μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών χρονοσειρών. Ειδικότερα,

• Μη-γραμμικά υποδείγματα χρονοσειρών τύπου threshold και smooth transition
• Διαρθρωτικές μεταβολές στις τάσεις χρονοσειρών
• Υποδείγματα VAR, αιτιότητα και διαρθρωτικές μεταβολές
• Υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH/GARCH)
• Διαρθρωτικές μεταβολές στην υπο-συνθήκη διακύμανση
• Υποδείγματα διακριτών θετικών χρονοσειρών Poisson (autoregressive conditional Poisson models)
• Υποδείγματα δεσμευμένης διάρκειας (conditional duration models)